报告题目: Limiting laws for spiked eigenvalues and largest non-spiked eigenvalues of sample covariance matrices in elliptical distributions

报告时间：2021年5月28日 9：00-10：00

报告地点：Zoom会议号：66138549440 密码：363779

校内联系人：丁雪 dingxue83@jlu.edu.cn

摘要: In this talk, I will discuss limiting laws for spiked eigenvalues and largest non-spiked eigenvalues of sample covariance matrices in elliptical distributions.

报告人简介: Zhou Wang，教授，新加坡国立大学，统计和应用概率系，主要从事统计学的理论与应用研究，特别在高维数据估计、高维数据检验、数据降维、大维数据随机矩阵的研究都处于世界的前沿。发表了70多篇高水平文章，其中许多篇发表在统计学领域和计量经济学领域的顶级杂志，如: Annals of Statistics, Journal of American Statistical Association, Journal of Royal Statistical Society（B）, Biometrika, Bernoulli, Journal of Econometrics，Trans. Amer. Math. Soc.上。一些文章被多位学者引用。Zhou Wang教授主持过多个新加坡国家自然科学基金项目，并应邀在多个国际会议上作大会报告和邀请报告，现为RMTA主编。