报告题目：On MCMC sampling in self-exciting integer-valued threshold time series models

报 告 人：杨凯 副教授

所在单位：长春工业大学

报告时间：2022年11月17日 13:30-14:30

报告地点：腾讯会议ID：640-475-547

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校内联系人：程建华 chengjh@jlu.edu.cn

报告摘要：Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods have been shown to be a useful tool in many branches in statistics. However, due to the complex structure of the models, this method remains an open problem for threshold integer-valued time series models. This study develops Bayesian inference for a class of self-exciting integer-valued threshold autoregressive models, which is implemented by means of a new MCMC algorithm. By introducing the latent variables series, a complete data likelihood is obtained. Based on which, the full conditional distributions are easily obtained with familiar forms. Furthermore, by maximizing the complete data likelihood, the threshold parameter is also accurately estimated. Finally, the performance of the MCMC algorithm is evaluated via some simulations and a real data example.

报告人简介：杨凯，副教授，博士生导师，现任数学与统计学院统计系主任，曾赴日本岛根大学学术访问，主要学术兼职有中国现场统计研究会大数据统计分会理事，吉林省工业与应用数学学会第四届理事会副秘书长。主要研究领域包括时间序列分析、高维数据分析、贝叶斯分析等。主持国家自然科学青年基金项目1项，吉林省自然科学面上基金项目1项，吉林省教育厅科学研究项目1项，横向科研项目1项，主参吉林省教育厅“十三五”规划项目1项。以第一作者、通讯作者在Communications in Mathematics and Statistics、Applied Mathematical Modelling 、Computational Statistics and Data Analysis等杂志发表SCI论文10余篇，其中二区以上论文5篇，ESI高被引论文1篇。荣获第四届全国高校数学微课程教学设计竞赛全国一等奖1项，指导员工荣获研究生数学建模竞赛全国二等奖5项，本科生数学建模竞赛全国二等奖1项，应用统计案例大赛全国二等奖3项，SAS中国高校数据分析大赛全国一等奖1项，指导本科生完成国家级“董事长创新创业训练计划”项目1项，省级项目2项目。在读硕士研究生13人，博士研究生2人。