报告题目：Simultaneous Prediction intervals for high-dimensional Vector Autoregressive model

报 告 人：Mengyu Xu 教授 美国中佛罗里达大学

报告时间：2019年7月10日下午3:50-4:30

报告地点：数学楼一楼第一报告厅

报告摘要:

We study the simultaneous prediction intervals for high-dimensional vector autoregressive model. We consider a de-biased calibration for the lasso prediction and propose a Gaussian-multiplier bootstrap based method for one-step ahead prediction. The asymptotic coverage consistency of the prediction interval is obtained. We also develop simulation result to evaluate the finite sample performance of the procedure.

报告人简介：

       Mengyu Xu于2010年获得中国人民大学统计学学士学位。她分别于2012年和2016年在美国芝加哥大学芝加哥大学统计系获得硕士和博士学位。她目前是美国奥兰多中佛罗里达大学统计系的助理教授。她的研究兴趣包括协方差矩阵估计和高维时间序列的网络恢复以及二次型和高维假设检验的分布理论。