报告题目：金融波动率建模—从ARCH和GARCH模型谈起
报 告 人：李元 教授 广州大学
报告时间：2020年6月17日 10:00-11:00
报告地点：腾讯会议ID：803 415 418
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校内联系人：程建华 chengjh@jlu.edu.cn
报告摘要：
波动率是测度金融风险的一种重要的度量。在实际应用中，人们往往关心的是适时的波动率， 也即条件波动率。ARCH模型作为一种简单的条件异方差波动率模型，我们首先介绍其建模方法以及相关的统计性质。其次介绍ARCH模型的推广 --GARCH模型、EGARCH、GARCH-M模型、IGARCH 模型等。然后介绍变系数GARCH模型的最新进展，包括我们自己的一些研究成果。最后介绍GARCH模型在行为金融学中的应用。
报告人简介：
李元，广州大学经济与统计学院、岭南统计研究院教授，博士生导师，中国现场统计研究会资源与环境统计分会理事长，广东省现场统计学会理事长，全国工业统计学教学研究会副理事长，中国现场统计研究会常务理事，中国教育统计学会常务理事，全国统计学教材编委会委员；《数理统计与管理》、《应用概率统计》和《统计信息论坛》等杂志编委；澳洲联邦科学与工业研究组织、美国圣母大学、意大利帕多瓦大学、香港理工大学、香港中文大学、香港科技大学等高校及研究单位访问学者。李元教授长期从事数理统计及其应用的研究工作，其研究领域涉及时间序列分析、非参数统计、金融统计、风险管理等；先后主持国家自然科学基金项目6项，教育部博士点基金项目1项，其它科研项目8项，出版教材和专著共5部，在Biometrika、Statistica Sinica、Journal of Time Series Analysis、Computational Statistics and Data Analysis、Statistical Paper和Science China Mathematics等国内外权威刊物上发表论文八十余篇。
