报告题目：Nonparametric estimation of volatility function using high frequency data

报 告 人：张兴发副教授  广州大学

报告时间：2020年7月4日 上午 10:30-11:30

报告地点：腾点击链接入会，或添加至会议列表：

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会议 ID：679 370 315

校内联系人：赵世舜 zhaoss@jlu.edu.cn

报告摘要：

Intraday high-frequency data is applied to estimate the volatility function based on nonparametric regression technique. A nonparametric volatility proxy model is proposed to achieve this aim. Under reasonable assumptions, asymptotic distribution of the function estimator is established. The impact of different proxies to the estimation precision are also discussed. Numerous simulation studies are carried out to assess the performance of the model estimation. An empirical study is given to show the potential application of the proposed method.

报告人简介：

张兴发，统计学博士，广州大学经济与统计学院副教授，硕士生导师，统计系主任。现任广东省现场统计学会秘书长和全国工业统计学教学研究会副秘书长。研究兴趣为金融时间序列分析。主持国家自然科学基金项目一项，在《Journal of Econometrics》、《Statistics and probability letter》、《SCIENCE CHINA Mathematics》等期刊发表科研论文20余篇，获得过广州大学优秀教师称号。